CTA
CTA 动量突破策略
融合多维度动量信号（趋势、波动率、成交量）的期货趋势跟踪策略。
年化收益
22.15%
夏普比率
1.72
最大回撤
19.88%
胜率
42.3%
总交易次数
428
盈亏比
2.67
信号融合
结合 10/20/40 日三个周期的动量信号，使用加权投票机制生成最终交易信号。
标的选择
覆盖商品期货 32 个品种，仅交易持仓量和成交量排名前列的主力合约。
风控措施
单日最大亏损 2%，单品种最大持仓 10%，总持仓不超过资金的 80%。