机器学习
精选
XGBoost 多因子策略
使用 XGBoost 模型对股票未来收益进行预测，结合风险模型进行组合优化。
年化收益
35.62%
夏普比率
2.35
最大回撤
15.21%
胜率
56.7%
总交易次数
96
盈亏比
2.98
模型说明
XGBoost 分类模型预测股票未来 20 日涨幅是否超过基准，使用 A 股全市场股票池。
特征体系
包含量价因子 30 个、基本面因子 15 个、情绪因子 8 个，共 53 维特征。
组合优化
选取预测涨幅 Top 50 等权配置，月度再平衡，加入行业中性约束。