统计套利
配对交易策略
基于协整关系寻找历史价格走势相关的股票对，当价差偏离均值时进行均值回归交易。
年化收益
15.73%
夏普比率
1.92
最大回撤
8.56%
胜率
63.4%
总交易次数
512
盈亏比
1.45
选股方法
使用 Engle-Granger 两步法检验股票对之间的协整关系，筛选出强协整配对。
交易信号
基于价差序列的 Z-Score，当 |Z| > 2 时建仓，回归到 |Z| < 0.5 时平仓。
风险控制
单对仓位不超过 10%，Z-Score > 3 时止损。