多因子选股
行业轮动策略
基于宏观经济周期和行业动量信号的 12 行业轮动配置策略。
年化收益
28.91%
夏普比率
1.95
最大回撤
16.54%
胜率
55.3%
总交易次数
48
盈亏比
2.45
行业池
申万一级行业 12 个（银行、食品饮料、医药生物、电子等），每个行业使用 ETF 代表。
轮动规则
结合 GDP 增速、CPI、PMI 等宏观经济指标判断经济周期，选择历史表现最优的 3 个行业。
调仓频率
每月月末评估，选取 Top 3 行业等权配置，次月再平衡。